Sua estratégia com robôs no Metatrader é robusta?

Neste artigo, vou compartilhar alguns insights valiosos para que você possa avaliar se sua estratégia com robôs no mercado financeiro é realmente robusta.

Não abordarei operações manuais, já que o processo de validação teria que ser feito manualmente. O foco, portanto, será em operações automatizadas desenvolvidas para Metatrader 5, que é a plataforma mais utilizada do mundo para automação de estratégias.

A ilusão do backtest

Vejamos a seguinte cena: numa bela manhã do dia 01/11/2022, um trader resolve pegar um arquivo ".set" de uma estratégia que um amigo lhe passou e roda o backtest, dos últimos dois anos, no seu Metatrader 5, obtendo o seguinte resultado abaixo.

Até consigo ver seus olhos brilhando.😊 Agora vamos ver o que aconteceu um ano depois.👀✨

Dá raiva né?😤 E é assim que muitos traders entram no mercado e acabam perdendo dinheiro. 

Esse resultado demonstra claramente a falta de robustez dessa estratégia.📉💔

Mas afinal, existem formas de se proteger disso?🤔

De forma infalível, não, pois o mercado é cíclico e passa por mudanças constantes ao longo do tempo, exigindo que as estratégias sejam adaptadas a novas realidades.

Mas podemos minimizar esses efeitos conhecendo e avaliando melhor os operacionais que utilizamos. Dito isso, vamos conhecer algumas formas de fazer isso.

Chacoalhando sua estratégia

Vamos agora ver alguns pontos importantes a serem analisados ao avaliar a robustez de um set ou setup.

Tempos gráficos diferentes

Teste sua estratégia em outros timeframes. Por exemplo se sua estratégia foi feita para M4, não é esperado que seus resultados caiam bastante em M3 ou M5.

📝M4 significa que cada candlestick tem 4 minutos.

Cuidado com timeframes grandes. Sets criados em M15, M30, H1 são mais difíceis de validar e precisam necessariamente que o backtest seja realizado no modo Ticks.

Ativos diferentes

Teste sua estratégia em diferentes ativos. Se sua estratégia é para ações e foi criada para PETR4, experimente rodar o mesmo set em outros papéis como VALE3, ITUB4, BBDC4, etc... e compare os resultados.

Caso o setup seja para contratos futuros, teste em diferentes séries contínuas. No caso do mini índice WIN$N e WIN$D e no caso do míni dólar WDO$N e WDO$D.

💡 Dica do trader: Estratégias com bandas de bollinger tendem a ter melhores resultados com WIN$D, enquanto que estratégias de cruzamento de médias móveis se beneficiam do WIN$N.

Períodos diferentes

Rode seu backtest no histórico completo. Veja como sua estratégia se comportou em toda base de dados disponível pela corretora.

Parâmetros diferentes

Altere os valores de parâmetros da sua estratégia. Mude os valores das configurações da sua estratégia tais como:

• indicador de sinal de entrada/saída (exemplo: troque a média móvel de 20 períodos por uma de 25);
• breakeven (proteção de lucros);
• take profit (alvo da operação);
• stop loss (perda máxima por trade);
• horários de entrada, intervalo, encerramento de entradas e encerramento de posições.

Robôs diferentes

Pegue o set de um robô e coloque as mesmas configurações em outro robô. Observe se o resultado se mantém. Caso o resultado seja muito diferente, fique atento pois podem ser duas coisas:

1. Diferenças estruturais dos robôs, aí tudo bem; ou
2. Resultado enviesado, as vezes gerado pelo próprio robô. Aí você tem que tomar cuidado. 🔍

Nesse caso, o melhor a fazer e deixar o robô rodando em uma conta demo e ver se os resultados batem com os do backtest.

✍️ "A capacidade de se adaptar e aprender com as mudanças é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia de trading." - Jesse Livermore

Considerações finais

Em um mercado dinâmico, a verdadeira sabedoria do trader está em ajustar constantemente sua estratégia, explorando diferentes cenários e resistindo à ilusão dos resultados passados.

Como leitura complementar vou deixar o link para o meu artigo Backtest e otimização [Guia Completo], onde exploro mais a fundo outros temas relacionados.

Enfim, espero que este artigo tenha sido útil. Caso tenha ficado alguma dúvida deixe abaixo nos comentários. E se gostou do conteúdo, compartilhe nas redes sociais e ajude outros traders a não caírem em ciladas.

Abraços e até a próxima!