Finanças quantitativas - A nova fronteira

Finanças quantitativas ainda é um tema pouco explorado pelos traders pessoa física. Mas você sabia que os institucionais utilizam bastante essa abordagem para realizar suas operações?

Por isso, se você não sabe nada sobre finanças quantitativas, continue lendo esse artigo, pois essa nova abordagem de trading pode agregar bastante ao seu operacional, mesmo que seu foco maior seja a análise técnica ou análise fundamentalista.

 "A análise quantitativa abre novos horizontes para entender os mercados de maneiras inéditas." - Jim Simons

Apesar de ser uma disciplina da década de 80 como estratégia de trading, este tema é relativamente novo e ainda muito pouco explorado pelos operadores comuns.

Ela possui como áreas do conhecimento a matemática, estatística e ciência da computação aliadas à ciência de dados e machine learning (aprendizado de máquina).

Os traders que operam utilizando finanças quantitativas são conhecidos como quants. Eles utilizam principalmente linguagem de programação Python e R para validar seus modelos operacionais.

Popularidade das linguagens de programação

Apesar de Python ser uma linguagem mais popular, isso não quer dizer que ela seja melhor que a linguagem R.

Ambas são excelentes e possuem várias bibliotecas especificas para a área de finanças quantitativas, vale a pena testar e ver qual é a linguagem de programação que mais lhe agrada antes de decidir por uma ou outra.

Outra vantagem é que ambas são gratuitas. Inclusive o Google dispõe de uma excelente ferramenta para programação (IDE) em Python chamada Google Colab . Outras IDES famosas são: Jupyter, VS Code, Pycharm e Atom.

Já para programar em linguagem R você precisará utilizar o R Studio que também é um software gratuito. No site curso-r, você encontra um guia completo de R que vai desde a instalação até a utilização de algumas bibliotecas.

Bibliotecas utilizadas em finanças quantitativas

Python

• Numpy
• Pandas
• QuantStats
• Yfinance

Linguagem R

• Quantmod
• Ggplot2

Canais do You Tube inspiradores sobre finanças quantitativas

Os canais listados abaixo são pioneiros no assunto e possuem material de extrema qualidade. Vale muito a pena conhecer.

• Código Quant
• Outspoken Market
• Analistas Quant

Literatura recomendada

Se você tiver interesse em se aprofundar no tema finanças quantitativas recomendo fortemente o E-book – Como se Tornar um Investidor Quant do Rafael Santos.

O Rafael é autor de diversos livros e criador do canal Analistas Quant. 

Nesse livro ele apresenta de forma clara e descomplicada tudo o que você precisa saber para dominar o desafiador universo dos investimentos quantitativos, em quatro capítulos:

Capítulo 1

• Introdução ao Mundo Quantitativo
• Vislumbrando o Futuro: Papel dos Profissionais Quant
• Entendendo as Diferenças entre Analistas
• Por que a Análise Quantitativa é Fundamental
• Mecanismos da Análise Quantitativa

Capítulo 2

• Tornando-se um Especialista Quant
• Passos Cruciais para Iniciar sua Jornada
• Destaques dos Principais Analistas Quantitativos
• Dicas para Iniciar Seus Estudos
• Recomendações de Literatura e Cursos Iniciais

Capítulo 3

• Estratégias Poderosas: Explorando o Mundo Quantitativo
• Métodos para Avaliar Estratégias com Eficiência
• Desvendando o Poder das Médias Móveis
• Manipulação de Dados e Probabilidades
• Explorando o Indicador Quantitativo e sua Interface

Capítulo 4

• Aprofundando-se nos Resultados
• Como os Traders Quant Definem suas Estratégias
• Tipos de Análises e suas Implicações
• Explorando Retornos e Volatilidade de Ativos
• Preparando-se para um Futuro de Sucesso

Creio que é a única literatura disponível sobre o assunto em português. Vale muito a pena ler!

Considerações finais

Por hoje vou ficando por aqui. Espero que esse artigo tenha aberto sua mente para outro universo de possibilidades no mundo dos investimentos.

Se gostou do assunto ou se tem alguma dúvida deixe abaixo nos comentários.

Abraços e até a próxima!